Trading System Expectancy

Um sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição dos múltiplos R que ele gera. A expectativa é simplesmente a média, ou média, do múltiplo R gerado. Mas o que isso significa, exatamente Uma Breve Visão Geral de Riscos e R-Multiples Se você leu algum dos livros do Dr. Tharps, você sabe agora que é muito mais eficiente pensar nos lucros e perdas de seus negócios como uma proporção de O risco inicial assumido (R). Letrsquos apenas examiná-lo novamente brevemente, no entanto: Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, ldquowhatrsquos o risco sobre este comércio É a recompensa potencial vale a pena o riskrdquo potencial Então, como você determina o risco potencial de um comércio Bem, no momento em que você entra em qualquer comércio, você deve determinar previamente alguns Ponto em que yourquoll sair do comércio para preservar o seu capital. Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio ou a perda esperada. Por exemplo, se você comprar um estoque de 40 e decidir sair se ele for de 30, então seu risco é 10. O risco que você tem em um comércio é chamado R. Isso deve ser fácil de lembrar porque R é curto para risco. R pode representar o risco por unidade, que, no exemplo, é de 10 por ação, ou pode representar seu risco total. Se você comprou 100 ações com risco de 10 por ação, você teria um risco total de 1.000. Lembre-se de pensar em termos de razões de risco para recompensa. Se você sabe que seu risco inicial total em uma posição é de 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma relação de seu risco inicial. Por exemplo, se você conseguir um lucro de 2.000 (2 x 1000 ou 20share), seu lucro é 2R. Se você conseguir um lucro de 10.000 (10 x 1000), seu lucro é 10R. O mesmo funciona para perdas. Se você perder 500, sua perda é 0,5R. Se você perder 2000, sua perda é 2R. Mas aguarde, você pode dizer. Como eu poderia ter uma perda de 2R se o meu risco total fosse 1000mb Bem, talvez você não tivesse a palavra sobre ter uma perda de 1000 e não conseguiu sair quando deveria ter. Talvez o mercado se abatera contra você. Perdas maiores que 1R acontecem o tempo todo. Seu objetivo como comerciante (ou como investidor) é manter suas perdas em 1R ou menos. Warren Buffet, conhecido por muitos como o investidor mais bem sucedido do mundo, diz que a regra número um de investir é não perder dinheiro. Mas isso não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativa para suas negociações. Afinal, mesmo o Warren Buffet experimenta perdas. Uma versão muito melhor de sua regra seria, quotkeep suas perdas para 1R ou menos. Quando você tem uma série de lucros e perdas expressados ​​como rácios de risco e recompensa, o que você realmente tem é o que Van chama de uma distribuição múltipla de R. Conseqüentemente, qualquer sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição múltipla de R. Na verdade, a sua opinião é que pensar em sistema comercial como distribuições múltiplas de R realmente o ajuda a entender seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro. Então, o que tudo isso tem a ver com a expectativa Simples: a média (o valor médio de um conjunto de números) de uma distribuição múltipla de sistemas R é igual à expectativa do sistema. A expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar de um sistema em vários negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar fazer em média, por dólar arriscado, em uma série de negócios. O coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos, segundo os quais os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja rentável. MdashChuck Branscomb Então, quando você tem uma distribuição de negócios para analisar, você pode olhar No lucro ou perda gerada por cada comércio em termos de R (quanto foi lucro e perda com base no seu risco inicial) e determinar se o sistema é um sistema lucrativo. Letrsquos olha para um exemplo: Este ldquosystemrdquo tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode desconfiar de que ele faça duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis. Por favor, note que você só pode ter uma boa idéia da expectativa do seu sistema quando você tem um mínimo de trinta trades para analisar. A fim de obter uma imagem clara da expectativa do sistema, você deve realmente ter entre 100 e 200. Então, no mundo real de investir ou negociar, a expectativa diz o lucro ou perda líquido que você pode esperar em um grande número de pessoas solteiras - trocas corporativas. Se a quantia total de dinheiro perdida for maior do que a quantidade total de dinheiro obtida, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa. Se o montante total de dinheiro obtido for maior do que o montante total perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva. Por exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar, por uma perda total de 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99), apesar da Fato de que apenas um de seus negócios foi um vencedor e 99 de seus negócios foram perdedores. Wersquoll termina nossa definição de expectativa aqui porque é um assunto que pode se tornar muito mais complexo. Van Tharp escreveu extensivamente sobre este tema como um dos conceitos fundamentais que ele ensina. À medida que você se familiarizar cada vez mais com o R-Multiples, o dimensionamento da posição eo desenvolvimento do sistema, a expectativa será muito mais fácil de entender. Para dominar com segurança a arte de negociar ou investir, é melhor aprender e entender todo esse material. Pode parecer complexo às vezes, mas nós encorajamos você a perseverar. Quando você realmente o compreende e trabalha para dominá-lo, você irá catapultar suas chances de sucesso real nos mercados. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: Introdução ao curso de E-learning da posição Sizingtrade Como você decide o quanto você deve arriscar em seu próximo comércio. Risco muito e você poderia explodir sua conta. Risco muito pouco e uma grande vitória wonrsquot até mesmo pagar pelo seu jantar. Dr. Tharprsquos Introdução ao Curso de Estratégias de Posicionamento da Sizingtrade inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá o básico das estratégias de dimensionamento da posição e a diferença dramática que podem fazer nos seus resultados. Como o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, ele cobre material básico e oferece um ótimo começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos. O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange um material muito extenso e aborda a profundidade técnica em muitas áreas. Como o próprio nome indica, é realmente bastante definitivo. No entanto, algumas pessoas acham estratégias de dimensionamento de posição como um tópico complicado e têm dificuldade em entender e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos esse curso eletrônico para dois grupos principais de pessoas: aprendentes auditivos que aprendem de forma mais eficaz de uma forma instrutiva Formato cheio de recursos interativos e aqueles que realmente estão interessados ​​nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas percebem que uma introdução ao tópico ainda ajudaria suas negociações. Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de entender o risco e como reduzir as perdas ao mínimo. Nós vemos um curso de estudo natural começando com o curso eletrônico e depois avançando para o Guia Definitivo. Você também aprenderá muito sobre a colocação de dimensionamento quando você jogar o jogo Positing Sizing Trading Simulation. Os três primeiros níveis são gratuitos. O seu sistema de negociação de Stock Giveat Stock é uma maneira incrivelmente poderosa de lucrar com o mercado de ações. Alguns dos sistemas mais robustos podem ser aplicados a vários mercados de ações com poucas ou nenhuma modificação (dando-lhe diversificação global e potencial de lucro com muito pouco esforço). Construído do jeito certo, seu sistema deve ser sólido e fazer com que você ganhe dinheiro no futuro. MAS, construa o itxa no caminho errado e você enfrentará certas perdas. O sistema de negociação ARExa0Stock Um sistema é um conjunto completo de regras que define todos os aspectos de como você entra e sai dos mercados financeiros e gerencia riscos. Seu sistema deve gerar uma expectativa positiva - o que significa que, ao longo de muitas negociações, você ganhará mais dinheiro do que você perderá, depois de contabilizar os custos de comissões e derrapagens. A emoção humana é a maior causa de erros e perdas na negociação. A negociação do sistema funciona porque as regras para remover a emoção humana da negociação, permitindo que você tome decisões consistentes e lucrativas. Isso é explicado mais adiante. Componentes do sistema de negociação de estoque A maioria das pessoas estará familiarizada com os 4 componentes do corexa0system que são: Trade Setup: Thisxa0 define as condições sob as quais você procurará comércio. Sinal de entrada: Thisxa0give o ponto de entrada preciso em uma troca (incluindo piramide e reentrada) Inicial Pare a perda: Thisxa0 define o nível que você obteria se o comércio fizer uma perda Sinal de saída: Thisxa0 define quando você fecharia um comércio (ou reduza sua posição) Mas, na realidade, há 12 componentes do sistema de negociação que você precisa considerar ao projetar seu sistema . Esses componentes são mostrados no diagrama abaixo: desenvolvimento do sistema comercial O processo de desenvolvimento do sistema é crítico se você for construir uma abordagem rentável para os mercados. Seguindo o processo de remoção rápida, você lhe dará rapidamente um sistema lucrativo e estável para o futuro. Seguir o processo errado (ou pior - nenhum processo em tudo) será demorado e, em última análise, resultará em você perder dinheiro se você chegar ao ponto de realmente negociar. O processo é o mesmo, independentemente de você projetar um sistema de negociação de ações, um sistema de negociação de futuros ou um sistema de negociação forex. Existem 4 passos depois de ter escolhido sua estratégia de negociação e definir suas metas: Escreva hipóteses para cada componente do seu sistema Selecione os sinais de negociação que melhor correspondem à sua hipótese Teste de sistema de negociação para avaliar e melhorar o desempenho Gerenciamento de portfólio de design e regras de tamanho de posição Para saber mais Desenvolvimento do sistema aboutxa0trading, clique aqui. Clique para baixar o seu relatório especial gratuito: as 10 melhores lições que aprendi lendo 150 livros de negociação por que o processo de negociação de sistemas Infelizmente, grande parte do setor comercial está configurado para se enriquecer em vez de tornar os comerciantes rentáveis. Os geradores de lucro para a indústria são frequentemente opostos aos geradores de lucro dos comerciantes. Na verdade, xa0 Eu acredito que o comércio de sistemas auto-dirigidos é a melhor maneira de superar os conflitos de interesse em uma indústria que é criada para extrair tanto dinheiro quanto Possível de você como um novo comerciante antes de explodir ou deixar o jogo. A negociação de sistemas também é a melhor e mais rápida maneira de superar os problemas psicológicos que impedem a maioria dos comerciantes de se tornar rentável. Os sistemas de negociação puramente mecânicos são a melhor maneira de conseguir isso porque deixam menos espaço para a psicologia do comerciante para afetar a rentabilidade comercial. A maioria dos comerciantes perde dinheiro porque suas decisões são afetadas por uma série de viés psicológicos que os levam a negociar mal. Muitos desses preconceitos servem você bem em outras áreas da vida, mas são exatamente o oposto do que você precisa para negociação bem-sucedida. Por exemplo, quando começamos a escola em uma idade precoce, começamos a receber feedback positivo sempre que recebemos a resposta correta. Na maioria das pessoas, isso gera um desejo de estar certo em todas as áreas de sua vida (isso pode ou não estar consciente). Em muitos casos, nosso senso de auto-estima é unido ao direito de ser mais comum do que algum nível arbitrário (como 80) para que nos sintamos inteligentes. No entanto, xa0 Na negociação bem-sucedida, estar correto não é realmente importante. De fato, uma boa tendência após o sistema de negociação de ações poderia estar errada 70-80 do tempo e ainda fazer grandes quantidades de dinheiro. Isso ocorre porque não é a porcentagem de vencedores que impulsiona a lucratividade comercial. O foco subconsciente em estar certo não ajuda você a tornar-se lucrativo. Em vez disso, faz com que você segure os perdedores por mais tempo do que deveria, na esperança de que eles se tornem vencedores. Isso aumenta o tamanho do seu perdedor médio. Você também acaba de fechar negociações vencedoras rapidamente para garantir que você estivesse certo no comércio. Isso faz com que o ganhador médio seja pequeno em relação às negociações perdedoras. O desejo de estar certo conduz o comportamento que é exatamente o oposto do comércio rentável. Há muitos desses preconceitos, mas um programa de negociação de sistemas bem projetado e executado ajudará você a superar estes e tornar-se um Comerciante lucrativo. Se você está interessado em aprender mais, sugiro que você explore os livros de negociação recomendados para encontrar os recursos adequados para você. Você pode ter ouvido o termo Sistemas de Negociação Mecânica. Este termo é usado porque os sistemas deixam espaço zero para discrição e emoção dos comerciantes. Os sistemas mecânicos são discutidos com mais detalhes aqui. Tradingxa0systems que funcionam Existem muitos sistemas comerciais diferentes que realmente funcionam. Os tipos de sistemas abaixo de todo funcionam quando desenvolvidos corretamente. Eu forneci links para dois com mais informações para ajudá-lo: xa0 Ao passar por esse processo, lembre-se sempre: os melhores sistemas de negociação são aqueles que você desenvolve para se adequar à sua personalidade, crenças e objetivos Eu recomendo que você comece agora a documentar seu Plano de negociação (se você não tiver) A documentação de seu plano de negociação completo é um dos principais diferenciadores entre comerciantes bem-sucedidos e mal sucedidos. Artigos relacionados: