Volume de interpretação para o mercado de futuros Embora muitos comerciantes saibam como usar o volume em suas análises técnicas de ações, o volume de interpretação no contexto do mercado de futuros pode exigir mais compreensão, porque considerou-se que foram menores as pesquisas sobre o volume de futuros do que os estoques . Aqui, damos uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para analisar o volume no mercado de futuros. Relatórios de volume O volume de cada contrato de futuros (onde os contratos individuais especificam os meses de entrega padrão) é amplamente divulgado, juntamente com o volume total do mercado ou o volume agregado de todos os contratos individuais. Esses valores de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente publicadas durante todo o dia de negociação atual. Para certos contratos, tais estimativas podem ser postadas regularmente com a hora. Volume e Liquidez O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. Os comerciantes de futuros receberão os melhores preenchimentos de execução onde há a maior liquidez, que ocorre no mês de entrega mais ativo por volume. No entanto, à medida que os contratos passam do segundo mês, os comerciantes movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural do volume. Em contrapartida, o volume diminui à medida que a data de entrega fecha-se. Olhando para o volume de apenas um mês de entrega, portanto, garners uma imagem unidimensional da atividade do mercado. Olhando para o Volume Total: Tick Volume Os comerciantes devem analisar o volume do agregado de todos os contratos para dar a sua análise mais de uma dimensão. A mensuração do volume total nivelará os padrões de aumento e diminuição da participação com base no andamento dos meses de entrega individuais. Nos termos do mercado de ações, o uso do volume total para obter uma imagem geral do mercado seria agregar o volume para todos os estoques em um grupo similar, talvez para um grupo específico da indústria. Isso suaviza os períodos em que o volume de um determinado contrato era muito baixo. Uma vez que o volume total pode não estar imediatamente disponível no mercado de futuros, mesmo como uma estimativa intradía, o volume do tic é usado como um substituto. O volume de Tick é o número de alterações no preço, independentemente do volume que ocorre durante um determinado intervalo de tempo. A razão pela qual o volume do tiquetaque se relaciona com o volume real é que, à medida que os mercados se tornam mais ativos, os preços mudam de um lado para o outro com mais freqüência. Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de registro de cada intervalo (o número de carrapatos durante o período de 30 minutos) pode ser comparado aos primeiros 30 minutos do dia e registrado como uma porcentagem da inicial Toque o volume. Isso estabelece um volume de linha de base para o dia em que todos os carrapatos subseqüentes podem ser relacionados. O começo e fim do dia Deve-se notar que o volume deve ser agrupado em ambos os fins do dia de negociação. Na parte da manhã, as encomendas são iniciadas no mercado cedo, já que os comerciantes estão reagindo a notícias e eventos noturnos, bem como aos dias anteriores que são calculados e analisados após o fechamento. O final do dia é ativo devido a comerciantes que maltratam por posição com base nos movimentos de preços de hoje. O preço de fechamento é tipicamente o valor mais confiável do dia. Padrões de gráfico O volume de negociação intradía exibe padrões de gráfico típicos, como uma formação de fundo arredondado que demonstra o menor volume no final da manhã quando os comerciantes tomam as pausas. Os padrões de problemas individuais, no entanto, podem diferir desses padrões. As moedas europeias, por exemplo, mostram um volume maior e sustentado até o final da manhã devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados da época. Para atender a esses padrões, compare o volume de 30 minutos de hoje para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período. Interpretando o Volume usando Juros Abertos O interesse aberto é a mensuração desses participantes no mercado de futuros com negócios em circulação. O interesse aberto é o valor líquido de todas as posições abertas em um mercado ou contrato e retrata a profundidade de volume que é possível nesse mercado. Um mercado com um baixo número de contratos por dia, mas também um grande interesse aberto diz ao comerciante que há muitos participantes que entrarão no mercado somente quando o preço estiver correto. O novo interesse em um mercado traz novos compradores ou vendedores, o que aumenta o valor do interesse aberto. Quando o interesse aberto aumenta com um aumento de preços correspondentemente rápido, é provável que mais comerciantes entrem em posições longas. Dito isto, para cada novo comprador de um contrato de futuros, deve haver um novo vendedor. Mas é provável que o vendedor esteja procurando manter uma posição por algumas horas ou dias, com a esperança de lucrar com os altos e baixos dos movimentos de preços. O interesse aberto é atribuído ao comerciante da posição. Mas esse comerciante está disposto a manter a posição longa por um período de tempo muito mais longo. Se os preços continuem aumentando, os longos terão a capacidade de manter sua posição por um período de tempo maior, enquanto os shorts são mais propensos a serem forçados a sair de suas posições. Algumas regras para interpretar as mudanças no volume e no interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: um aumento do volume e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um período de acumulação lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados em um sentido prático para orientar os negócios da seguinte forma: o interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação. O volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Essas regras, no entanto, têm exceções, especialmente nos dias ou às vezes em que o volume deve diferir da norma. Por exemplo, o volume geralmente é mais leve no primeiro dia da semana, no dia antes de um feriado e durante todo o período de verão. Também o volume pode ser mais pesado às sextas e segundas-feiras durante um mercado de tendências. A liquidação das posições ocorre frequentemente antes do fim de semana, e as posições são novamente inseridas no primeiro dia da semana. Finalmente, o volume é mais pesado em um dia de bruxas triplicas, quando os futuros de ações, opções de ações e opções de ações expiram no mesmo dia. O volume de linha inferior eo interesse aberto são medidas integrais para orientar a decisão de negociação nos mercados de futuros, mas, como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos de mercado estranhos. Para obter a imagem mais clara das condições do mercado, é preciso considerar tantos fatores quanto possível. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot. Volume de FX futuros, ação de preço da Spot FX Alguém já negociou o spot fx, mas estava usando volume como indicador de futuros Mercado Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se existem algumas desvantagens significativas para este método. Tanto quanto eu monitorei os gráficos de ambos os mercados em um período de tempo diário (como eu não posso encontrar provedores intraday de futuros gratuitos), eles pareciam Muito semelhante e provavelmente o volume no futuro fx poderia ser incorporado no ponto fx. Commercial Member Juntou-se em setembro de 2010 1.472 Posts Eles podem parecer semelhantes, mas ainda 2 mercados totalmente diferentes. Algumas das maiores encomendas de movimentação de mercado serão no Spot, no mercado OTC. Obviamente, o volume Spot FX será muito maior do que o CME Futures vol. Olá, Alguém já estava negociando o spot fx, mas estava usando o volume como indicador do mercado de futuros. Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se existem algumas desvantagens significativas para este método, tanto quanto eu monitorei os gráficos de ambos os mercados em um horário diário Quadro (como eu não posso encontrar provedores de futuros livres de intradía), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume no futuro fx poderia ser incorporado no ponto fx. Obrigado. Sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. São dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuavam, e descobriu-se que os dados do Tick são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas, descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros geralmente protegiam essas posições no ponto FX. Armado com esse conhecimento, pensei que um desses poderia ser um indicador inicial para o outro. Mas qual. Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços, eu finalmente encontrei esse artigo. A partir de sua amostra, eles chegaram à conclusão de que o local leva os futuros no processo de descoberta de preços. Então, eu vi uma opinião pessoal que (para mim) eu poderia parar de tentar usar o volume de futuros para analisar o forex do ponto, e se os carrapatos são um proxy aceitável para o volume, eu vou trabalhar com o que eu consegui. (Marcar dados) e manter meus estudos de volume do Future limitados ao relatório COT. Esta é apenas a minha opinião que forneci uma cópia desse documento. Se nada mais, pode dar-lhe informações suficientes para formar uma opinião sobre o seu próprio Theres sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. São dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuavam, e descobriu-se que os dados do Tick são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas, descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros geralmente protegiam essas posições no ponto FX. Armado com esse conhecimento, pensei que um desses poderia ser um indicador inicial para o outro. Mas qual. Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços que acabei por encontrar. Muito obrigado pela informação fornecida, acho muito útil, como costumava me perguntar sobre isso por algum tempo. Você pode compartilhar as fontes que você usa para os dados do tick. Além disso, você acha (eu leio isso nos tópicos de petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de ticks confiáveis para o eSignal ou para outros provedores de dados confiáveis. Muito obrigado pelas informações fornecidas Eu acho muito útil, como costumava me perguntar sobre isso por algum tempo. Você poderia compartilhar as fontes que você usa para os dados do tick. Além disso, você acha (eu leio isso nos tópicos do petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de ticks confiáveis para o eSignal ou para outros provedores de dados confiáveis. Eu tenho pouca ou nenhuma necessidade de Qualquer dados de tiquetaque. Você precisa se perguntar o que você está tentando medir Muitas pessoas pensam que o quotvolume de ticksquot de alguma forma se relaciona com quotvolume de tradesquot ou quotvolume de contratos. Muitas vezes eles tomam a palavra quotVolume e usam-se de forma intercambiável com a palavra quotDemandquot para significar o mesmo. O volume de negócios não é uma indicação direta de quotDemandquot real. O tipo de quotDemandquot que move o mercado, é criado a partir de comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite. Digamos que você tenha 100 comerciantes que entram no mercado criando alto volume de atividade intradía. 98 desses comerciantes são compradores, e apenas 2 são vendedores, combinados, você tem um alto volume de atividade. Isso significa que se você tiver um volume maior de compradores intradiários que os preços irão mais alto. Se 98 desses comerciantes (compradores) sairão do mercado antes do fechamento, não há demanda de compra real criada que fará com que o mercado vá mais alto. Se os 2 vendedores estão mantendo suas posições além do fechamento, a única demanda real criada é quotSelling exigir. A demanda é determinada pelos 2 vendedores que ainda ocupam posições, que ainda têm pele no jogo. QuotVolume não é uma indicação direta de quotDemandquot real. Liquidez de alto volume (não demanda real) A palavra quotVolumequot não é intercambiável com a palavra quotDemandquot Os comerciantes intraday (day traders) fornecem liquidez e têm pouco a ver com o quotDemandquot real. Para mim no final do dia eu tenho que me perguntar, estou Eu uso os dados corretos para a pergunta que está sendo solicitada. Volume activity Mas a pergunta que eu procuro se relaciona com quotDemandquot. Quanto dessa atividade contém demanda cota criada por comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite O volume não resolve a equação de quotDemandquot. Para mim, os dados de volume não respondem a pergunta Demand sendo feita. Como comerciante, estou interessado em medir a Demanda. Quem, como o amplificador em que os preços estão sendo usados é interessante para mim. Os comerciantes com a intenção de ocupar posições durante a noite, com a maior parte da pele no jogo, operam em locais mais vantajosos para eles. Não são as mesmas áreas de alto volume mais valorizadas por comerciantes intradía sem pele no jogo, que finalmente terminam o dia plana, criando zero demanda. E, como o volume não é uma indicação direta da demanda convencional, tem pouco ou nenhum valor para mim pessoalmente como um comerciante forex local. IMO, a demanda de ampliação de suprimentos move o mercado, não o volume (atividade) Os mercados não são eficientes, mas são efetivos - Jones
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